¿Qué es el desequilibrio de MoC? – Dinero modesto

Un desequilibrio de MoC, o desequilibrio de órdenes de mercado para cerrar, ocurre cuando hay una desconexión significativa entre las órdenes de venta de MoC y las órdenes de compra de MoC al final de un día de negociación.

Las órdenes MoC se bloquean durante los últimos minutos del día de negociación y se ejecutan automáticamente al precio de mercado, por lo que los desequilibrios de MoC pueden provocar cambios bruscos en el precio de cierre final.

Los comerciantes pueden utilizar estos desequilibrios para explotar posibles movimientos de precios en acciones y otros instrumentos financieros.

Los indicadores de volumen, como el indicador de volumen en precios, son herramientas extremadamente útiles para estudiar y explotar estos desequilibrios de cierre del mercado.

Estos desequilibrios también pueden proporcionar información importante sobre la acción del precio del día siguiente, lo que significa que pueden usarse en estrategias comerciales de apertura, como la estrategia Gap y Go Trading.

Conclusiones clave

• Un desequilibrio de MoC ocurre cuando hay una diferencia significativa entre el volumen de las órdenes de compra de MoC y las órdenes de venta de MoC al cierre del mercado.
• El impacto de estos desequilibrios en los niveles de precios se puede aprovechar para ejecutar una operación basada en el volumen alrededor del cierre del mercado o usarse como información para establecer una operación de apertura mañana.

Distribución del desequilibrio de MoC

El desequilibrio de MoC es producto del sistema de órdenes de MoC.

Este sistema permite a los participantes del mercado ingresar órdenes de mercado (órdenes a ejecutar al precio de mercado) que no se ejecutan hasta que se cierra el mercado.

Hay una variedad de razones por las que los participantes del mercado utilizan órdenes MoC, pero la mayor parte del volumen proviene de grandes instituciones financieras, como fondos mutuos o creadores de mercado, que reequilibran amplias carteras diariamente al cerrar el mercado.

Cuando hay mucho más volumen de compra que de venta, o viceversa, entonces hay un desequilibrio en la orden.

Debido a que estas operaciones se bloquean minutos antes de su cierre y se ejecutan al nivel de precio de mercado independientemente de los cambios de precio, cualquier desequilibrio puede provocar una acción de precio extremadamente volátil en el precio de cierre.

Cómo calcular el desequilibrio de MoC

La mayoría de los intercambios comerciales ofrecerán datos de MoC por una tarifa.

Entonces es simplemente cuestión de comparar el volumen total de órdenes de compra y órdenes de venta.

Desequilibrio MoC =

• Volumen total de órdenes de compra de MoC > Volumen total de órdenes de venta de MoC

o

• Volumen total de órdenes de venta de MoC > Volumen total de órdenes de compra de MoC

Siempre habrá algún desequilibrio entre los volúmenes de una orden de compra y de una orden de venta, por lo que cada operador debe determinar por sí mismo qué volúmenes constituyen un desequilibrio.

Sin embargo, hay varias herramientas disponibles que encuentran el desequilibrio en el volumen de la orden MoC y luego permiten al operador establecer valores relativos o absolutos como desencadenante de una alerta de desequilibrio.

Cómo utilizar MoC de desequilibrio

Los comerciantes pueden acceder a la información del volumen de MoC pagando una tarifa en la mayoría de los intercambios, lo que les permite establecer operaciones que explotan el impacto de cualquier desequilibrio en los niveles de precios.

El razonamiento obvio es que un exceso de volumen de pedidos en una dirección impulsará el precio en esa dirección.

• Si hay un exceso de volumen de órdenes de compra, el precio de las acciones aumentará.
• Si hay un exceso de volumen de la orden de venta, el precio de las acciones caerá.

cerrar el mercado

El uso más obvio del desequilibrio MoC es que los operadores establezcan sus propias órdenes para explotar el resultado del desequilibrio.

Las órdenes MoC se bloquean entre 5 y 10 minutos antes del cierre del mercado, según el intercambio comercial.

Por lo tanto, los operadores pueden examinar los datos del MoC una vez que ha comenzado el período de bloqueo y aún así ejecutar una operación favorable antes de que cierre el mercado.

Luego pueden cerrar su operación rentable en la siguiente apertura del mercado una vez que el desequilibrio haya inclinado el precio de las acciones a su favor.

Mercado abierto

El uso más sutil del desequilibrio es como fuente de información para la acción del precio del día siguiente.

Algunos operadores utilizan órdenes MoC para ocultar sus intenciones o proteger información de otros operadores, como sus posiciones en la publicación de ganancias.

Si bien otros operadores pueden reaccionar a una operación mientras el mercado está abierto, deben esperar hasta el siguiente día de negociación una vez que se cierra el mercado.

Por lo tanto, los desequilibrios del MoC a menudo traicionan intenciones comerciales que pueden explotarse al día siguiente con estrategias de rango de apertura.

Además, puede resultar difícil encontrar y explotar desequilibrios en la pequeña ventana entre el bloqueo y el cierre real del mercado.

Por lo tanto, muchos operadores buscan desequilibrios nocturnos y luego explotan la acción del precio resultante al día siguiente, cuando se abre el mercado.

Las mejores herramientas para el comercio de desequilibrios de MoC

Los datos de MoC Imbalance requieren una suscripción del intercambio, y muchas plataformas comerciales no ofrecerán acceso a estas suscripciones.

Los especialistas en marketing que se toman en serio la explotación de estas técnicas avanzadas necesitan acceso a herramientas avanzadas de investigación de mercado que ofrezcan acceso a este tipo de suscripciones de datos.

Nuestras principales recomendaciones de herramientas de investigación de mercado para especialistas en marketing minorista son:

Explotar los desequilibrios es una técnica que se perfecciona con el tiempo mediante un análisis y una práctica exhaustivos.

Desarrollar este tipo de habilidades en profundidad requiere un diario comercial donde se realice un seguimiento y se analicen las operaciones pasadas para obtener información y conocimientos útiles.

Nuestra principal recomendación de revistas comerciales para comerciantes minoristas es: